以前の記事『日経225オプションの自動売買への遠い道のり』で、
「日経225オプションの理解を深めるには、”タラレバ売買”を通じて値動きを追いかけるのが良いと思う。」
という事を書いた。
そして、値動きを追いかけるためには、
過去データを入手する必要があり、
岡三RSSを使ってデータを蓄積することとしたことや、
データ収集用のExcelファイルを紹介した。
それ以来、日中とナイトの各セッション終了後にデータを自動採取している。
具体的には、セッション終了時点のExcelファイルの内容を、特に加工せず、CSVファイルに出力している。
つまり、断面を切り取り保存している。
そして、1断面1ファイルとして蓄積している。
日々データを蓄積しながら、蓄積したデータを活用するツールを作った。
今回は、それを紹介する。
まずは、メニュー。
①のオプション計算機は以前紹介したもの。
説明は割愛する。
②は、蓄積したデータであるCSVファイルを本ツールに取り込むボタン。
取り込み時に、インプライドボラティリティ（IV）およびギリシャ指標（Greeks)を計算している。
岡三RSSでのIVやGreeksは無くても良いようにした。
ただ、IVやGreeksの計算に少し時間がかかる。
1ヶ月分のデータを取り込むのに30秒近くかかる。
（そのほとんどがIVの計算）
そこで、一度計算したデータを別途保存しておく機能を作った。
それが、③。
次回データを取り込むときは、③で保存したデータを先に取り込み、
新規分のみIV、Greeksの計算をしながら取り込むようにしている。
④は取り込んだデータを表示する画面。下図（オプション情報画面）。
岡三RSSから「切り取った断面」を自作ツール上に再現している。
ただし、IVやGreeksは自作ツールで計算したものなので、岡三RSSとは完全には一致しない。
画面上部に配置したボタンにより、前後のセッションへの移動や、任意の日付へジャンプできるようにした。
また、Strike（権利行使価格）列の任意の価格（セル）をダブルクリックすれば、
その権利行使価格の時系列推移が表示される。下図（オプション時系列データ画面。2019年4月限の21,750をダブルクリックした例）。
なお、オプション情報画面の「Strike」セルそのもの（列ヘッダー）をダブルクリックすれば、アットザマネー（ATM）の時系列推移を表示するようにした。（フォーマットは下図と同じ）
オプションを深く知ろうと思えば、
- 縦の目線
- 時系列の目線
これら両目線でのデータ表示が、（まずは）必要なのではないかと思っている。
縦の目線とは、オプション情報画面のように、ある時点において、オプション価格、IV、Greeksなどのデータを権利行使価格間で比較すること。
つまり、異なる銘柄間でのデータ比較。
時系列の目線とは、特定のデータを時系列で追いかけること。
先物のトレードでは、時系列の目線だけで良かった。
限月間の裁定取引のようなことをしていなかったので、縦の目線は必要なかった。
オプションでは、縦の目線が加わることにより、先物より複雑なものとなる。
その一方、多彩な戦略が可能となっているものと思う。
攻略には時間がかかりそうだ。
データ蓄積を始めて1ヶ月半がたった。
じっくりデータを眺めて、オプションの理解を深めて行こうと思う。
ちなみに、上記紹介した画面は、ダーク系の配色で作っている。
プライト系よりもダーク系の方が目が疲れにくい。
上記のような表示データの多い画面や、板、ローソク足チャートのような凝視する画面なんかもそうだ。
目の疲れ具合が全然違う。
ダーク系の画面、なかなかいい。最近のお気に入り。
ついでに言えば、PCのデスクトップ画面も真っ黒にしている。下図。
デスクトップにはアイコンは一切配置せず。
（タスクバーがあれば十分だ）
壁紙もゴミ箱も取っ払った。
スッキリして気持ちがいい。
やり過ぎかな・・・
長くなったので、⑤の「売買シミュレーション」は次の記事で紹介する。