岡三RSSを使う際の注意事項~まとめ~

本記事では、岡三RSSを使ったトレードシステムを構築する際の注意事項について紹介する。
これまでの記事においても、いくつか紹介した。
既出分も含めて整理しておく。

4本値で出来高0のデータが生成されない問題

分足を取り込むときに、出来高0のデータ行が生成されない問題。
これは、『岡三RSS Excelファイルの内容』で具体例を示し紹介した。
リアルタイムで分足を取り込み、売買判断をする場合は、
出来高0のデータに対する補間処理を入れておく必要がある。
現象がはっきりしており、対処もそんなに難しい処理ではない。

歩値のデータ飛びの問題

歩値を取り込むとき、約定通番をキーに取り込むと良いが、この約定通番が「飛ぶ」ことがある。
つまり歩値が抜けることがある。
これも、『岡三RSS Excelファイルの内容』で紹介した。
今回、具体例を示す。
下図は2017/9/26日中寄付き直後のミニの歩値データ。

G列の「飛び番」で約定通番が抜け落ちた個数を表示している。
寄付き、のっけから3件抜け落ちていることが分かる。
(ナイトセッションの最後3件が抜けている訳ではない。出来高で確認した。)
ティック数をカウントしている場合やティック足を生成している場合は、
歩値データ抜けに対する補間処理を入れておく必要がある。
抜けたデータが、たまたま直近高値・安値データだった、ということもあり得る。
だが、そこまで補間するのは難しい。

データ更新遅れの問題

この問題は、『ヘルシーチェック』で紹介した。
ヘルシーチェック用のセルに設定している「現在値」のデータ更新が10秒たっても更新されないケースが多々ある。
なお、問題が発生するのは、現在値だけではない。
また、常にこの問題が発生している訳ではない。
そして、端末により発生状況が違う。
今のところ、データ更新遅れそのものを防ぐ手立てがない。

読み取り一貫性の問題

この問題は、『Excelシステムの限界か?読み取り一貫性の問題』で紹介した。
更新途中の中途半端な状態を取り込んでしまう問題。
4本値データでは回避策があるが、歩値データでは有効な回避策が分からない。
誤差を許容しながらトレードしなければならない。

「リアルタイム」といっても数秒程度遅れることを前提としたシステムにしなけらばならない

岡三RSSのデータは常に若干の遅れが発生している。
先に挙げたデータ更新遅れの問題とは別に、定常的に若干の遅れが発生している。
このことは、岡三RSSで取り込んだ板データと岡三ネットトレーダープレミアムの板画面を同時に表示させ比較すると良く分かる。
なお、こちらの動画に板画面を同時に表示させ比較しているシーンがある。
(フルHDで録画しているので、画質1080pでの視聴が最適)

岡三RSSでは、板データの場合、データの更新速度が設定できるようになっている。
デフォルト値は、500msec。
数字を小さくすれば、データの遅れも小さくなるが、PCにかかる負荷が大きくなる。
私はデフォルト値のまま使っている。
また、自作ツールの板画面のデータ更新周期も500msecとしている。

一方、4本値データや歩値データの場合、更新速度設定はできず、2秒周期。
Excelに表示された時点で最大2秒程度の遅れがあると言うことだ。
先の動画で、ティック足チャートも表示しているが、板よりもデータ更新が遅いことが分かる。

なお、板データよりも4本値データや歩値データを自動売買の計算に用いることの方が多いのではないかと思う。
そして、このデータを自動売買の計算ロジックに取り込むときに、更に遅れが発生する。

例えば、私のシステムでは以下の仕様。

  • 岡三RSS Excel4本値、歩値更新:2秒周期(岡三RSSの仕様)
  • 4本値、歩値の取込み(Excel→自作ツール):1秒周期
  • 自動売買の計算:2秒周期

リアルタイムと言えど、売買指示が出るまで数秒程度遅れる。
なので、エントリー時は「成行」注文でなく、「指値」注文を基本としている。
成行だと、思わぬ高値/安値掴みをしてしまう危険がある。

急騰・急落時に岡三RSSがフリーズすることがある

(2017/11/11追記)
岡三RSSは急騰・急落時にフリーズすることがある。
このことを踏まえたシステム設計が必要だ。
フェールセーフという考え方』で紹介している。

(2018/02/08追記)
また、2018年2月7日より、フリーズ対策を新たに導入した。
こちらの記事、『岡三RSSのフリーズ対策

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