先物では避けて通れない、限月という厄介なもの。
日経225先物の限月は、
- ラージ ： 3月、6月、9月、12月（3の倍数月。メジャー限月と呼ばれている）
- ミニ ： 毎月
となっている。
私は、チャート監視はラージ主体で、実際のトレードはミニで行っている。
トレードする限月はラージと同じメジャー限月のもの。
また、バックテストデータとして、期近限月のつなぎ足を採用しているため、
限月の切り替えタイミングは、期近限月がつながるようタイミングをとっている。
ミニはメジャー限月がつながるようにしている。
岡三RSSで先物のデータ（4本値、歩値など）を取得するときの限月指定方法として、次の2通りがある。
- 年月で指定（201709など）
- 期近、期先を表すコードで指定（0：期近、1：期先）
常に期近指定としておけば、つなぎ足となれば良いのだが、岡三RSSではそうならなかった。
次のような問題があった。
- 岡三RSSでの期近の切り替えタイミングがSQ日の朝であるため、直前のナイトセッションのデータが抜け落ちる。
つまり、つなぎ足がつながらず、１セッション欠落足となる。 - ミニで期近を指定すると、毎月の限月となる。
つまり、ミニではメジャー限月のつなぎ足とならない。
岡三ネットトレーダープレミアムでのミニの期近は、メジャー限月なのだが・・・
そこで、限月を切り替える機能を作った。
ざっくりした仕様はこうだ。
- トレードツールの各種設定画面で、限月切替日時を事前指定
（タイミングを逃さないよう予約しておく） - データ収集ツールで、指定された日時になれば限月切替実施
下図がトレードツールの各種設定画面
データ収集ツールでは、限月切替日時を監視しておき、設定日時となれば、『岡三RSS Excelファイルの内容』で紹介した限月設定セルに、新しい限月を書き込む。
このセルを書き換えれば、先物データを表示しているシート全ての限月が切り替わる。
そして、限月を切り替えた後は、トレードツールとデータ収集ツールを再起動する。
もちろん、自動だ。
実は、この機能いらなくなるかも知れない。
本記事を書くにあたり、念のため確認したところ、
岡三オンライン証券のホームページのQ&Aでは、
Q：先物オプションで限月を直近(期近)にした場合、いつのタイミングで次の限月にかわりますか。
A：取引最終日（SQ日前営業日）の16：00頃、次限月銘柄に切り替わります。
とある。いつの間にか仕様が変わったようだ。以前は、SQ日の朝だった。
また、岡三RSS関数マニュアル2017年7月版には、2017年6月11日付け改定履歴として、
日経225mini における期近（0）、期先（1）の定義をメジャー限月（3 月,6 月,9 月,12 月）へ変更
とある。ということは、2017年9月限からは上記問題が解消されるということだ。
限月切替機能を廃止しても良いが、ただ、限月が切り替わったとき、トレードツールとデータ収集ツールの再起動が必要なため、何らかの対応が必要だ。