PowerBIをバックテストに活用する。なかなかいい。
前回の記事で少し触れたが、今年は自動売買を再開しようと考えている。 調子の上がってきている裁量売買も継続し、二刀流で行く。 今年に入り、既にいくつかの自動売買用のロジックを新たに開発した。 今回のロジック開発において、「 …
前回の記事で少し触れたが、今年は自動売買を再開しようと考えている。 調子の上がってきている裁量売買も継続し、二刀流で行く。 今年に入り、既にいくつかの自動売買用のロジックを新たに開発した。 今回のロジック開発において、「 …
ウォークフォワード分析は、 「アルゴリズムトレーディング入門(ロバート・パルド著、パンローリング社)」 で紹介されている。 この本は、以前にも紹介した。 (こちらの記事、『バックテストでの確認項目は何か?そして、重視して …
自動売買システムの売買ロジックを構築していく上で最も恐いのが、過剰最適化。 バックテストでの成績が良くても、運用を開始したとたんに期待した成績が出なくなる。 では、過剰最適化をどうやて防ぐか? 分からない。 これが分かれ …
自動売買システムにおいて、売買ロジックのパラメータ設定は重要な問題だ。 売買ロジックのアイデアが優れていても、パラメータ設定が良くないと、 利益の出ないシステムとなってしまう。 先の記事『売買ロジックの最適なパラメータを …
自動売買を始めようと思ったら、まず、売買ロジックを考えなければならない。 例えば、 2本の移動平均線のゴールデンクロス(GC)で買い、デッドクロス(DC)で売る といった具合。 そして、売買ロジックを考えたら、次にするの …
自動売買システムを構築するとき、ほとんどの人は、バックテストを実施し、その売買ロジックに期待されるパフォーマンス・優位性を確認していることと思う。 ん?やっていない? パフォーマンス・優位性確認は、やっておいた方がいいと …
売買ロジックに優位性があるのかどうか? それを確認するためにバックテストプログラムを組み、バックテストを実施する。 しかし、バックテストプログラムの組み方次第では、優位性の判断を間違えてしまうものとなる。 そう、実は勝て …
そもそも何のためにバックテストをするのか? 売買ロジックのパフォーマンス・優位性を確認すること これは最も大事なことだと思う。 しかし、バックテストの目的はそれだけではないと思っている。 パフォーマンスを確認するためだけ …
本システムを作る前は、MT4(MetaTrader4)を使ってバックテストをしていた。 MT4でバックテストをするためには、事前に、エキスパートアドバイザー(EA)と呼ばれる売買ロジックのプログラムを準備しておく必要があ …