ウォークフォワード分析は、 「アルゴリズムトレーディング入門（ロバート・パルド著、パンローリング社）」 で紹介されている。 この本は、以前にも紹介した。 （こちらの記事、『バックテストでの確認項目は何か？そして、重視して …

“ウォークフォワード分析について” の続きを読む

自動売買システムの売買ロジックを構築していく上で最も恐いのが、過剰最適化。 バックテストでの成績が良くても、運用を開始したとたんに期待した成績が出なくなる。 では、過剰最適化をどうやて防ぐか？ 分からない。 これが分かれ …

“過剰最適化を防ぐには？” の続きを読む

自動売買システムにおいて、売買ロジックのパラメータ設定は重要な問題だ。 売買ロジックのアイデアが優れていても、パラメータ設定が良くないと、 利益の出ないシステムとなってしまう。 先の記事『売買ロジックの最適なパラメータを …

“最もパフォーマンスの良かったパラメータを採用するべきか？” の続きを読む

自動売買を始めようと思ったら、まず、売買ロジックを考えなければならない。 例えば、 2本の移動平均線のゴールデンクロス（GC）で買い、デッドクロス（DC)で売る といった具合。 そして、売買ロジックを考えたら、次にするの …

“売買ロジックの最適なパラメータをどうやって見つけるか？” の続きを読む

自動売買システムを構築するとき、ほとんどの人は、バックテストを実施し、その売買ロジックに期待されるパフォーマンス・優位性を確認していることと思う。 ん？やっていない？ パフォーマンス・優位性確認は、やっておいた方がいいと …

“バックテストでの確認項目は何か？そして、重視している項目は何か？” の続きを読む

売買ロジックに優位性があるのかどうか？ それを確認するためにバックテストプログラムを組み、バックテストを実施する。 しかし、バックテストプログラムの組み方次第では、優位性の判断を間違えてしまうものとなる。 そう、実は勝て …

“バックテストプログラムを組むうえで注意すること” の続きを読む

そもそも何のためにバックテストをするのか？ 売買ロジックのパフォーマンス・優位性を確認すること これは最も大事なことだと思う。 しかし、バックテストの目的はそれだけではないと思っている。 パフォーマンスを確認するためだけ …

“そもそも何のためにバックテストをするのか？” の続きを読む