結論を先に書く。
自動売買システムを1年ほど運用してでてきた課題は、
- 売買ロジックの多様化が必要だ
ということだ。
『はじめに』にも書いたが、岡三RSSを知ったのが、2015年12月。
そして、自動売買システムのプロトタイプを作成し、よちよちながらも運用を開始したのが、2016年2月。
それから1年間、システムをブラシュアップしながら自動売買システムを運用した。
当初、１つの売買ロジックで始めたが、徐々に増えていき、売買ロジックの数は７つとなった。
（７つ目はほとんど運用していないが・・・）
これら７つのロジックは全てトレンドフォロー型のロジック。
そして、全て同じタイムフレームを使用している。
（ティック足チャートを使っているが、便宜上、タイムフレームという言葉を使用しておく。）
どれも似たようなものだ。
多様性に欠ける。
同じタイムフレームを使って同じようなロジックを運用していると、各ロジックのドローダウンの時期が重なる可能性が高い。
個々の売買ロジックのパフォーマンスが安定した右肩上がりの資金カーブを持つものであっても、同時期にドローダウンがくれば、システムトータルでの資金カーブのデコボコが大きくなる。
ドローダウンの相乗効果。
複数の売買ロジックを運用していて、最も怖いのがこれだ。
そして、前回の記事でも書いたように、この恐怖から感情に負けてしまう。
運用する売買ロジックが増えてくると、
個々の売買ロジックの資金カーブが安定していることも重要だが、
システムトータルの資金カーブを安定した右肩上がりとすることが、
より重要なことだと思うようになってきた。
つまり、堅牢性をシステムトータルで考えること。
そのためには、各ロジックのドローダウン時期が重ならないことが望ましい。
そう、売買ロジックの多様化が必要だ。
例えば、違うタイムフレームも採用することや、トレンドフォロー型とは違うものも採用するなど。
しかし、タイムフレームを大きくすればドローダウンが大きくなる傾向にある。
また、トレンドフォロー型で優位性のあるロジックを見つけることは比較的容易だが、それ以外となると、なかなか難しい。
売買ロジックの開拓は簡単なものではない。
なお、違うマーケットでトレードするのも良いだろうが、それなりの資金が必要となる。
これはこれで、チトつらい。
今、自動売買システムはこの段階で運用を休止している。
1年運用して、大きなドローダウンに見舞われることなく、30%の利益。
悪くはない。
たとえまぐれにしても、初めてにしては上出来だ。
自動売買システムには、まだまだ可能性を感じている。
別の売買ロジックを開拓し、堅牢性をアップしてから再開しようと思っている。