岡三RSSを使った自動売買システムを運用していく上で、ぜひとも組み込んでおきたい機能

2017年11月30日現在、大阪取引所での日経225先物の取引時間は、

  • 日中立合     : 08:45~15:15
  • ナイトセッション : 16:30~翌05:30

となっており、1日の取引時間は、2セッション合わせて19時間30分。
直近の取引時間の変更は2016年7月19日だった。
このとき、日中で15分、ナイトで2時間30分、合計2時間45分取引時間が長くなった。
ちなみに、その前の取引時間変更は2011年7月19日。
そのとき、3時間30分取引時間が長くなった。
取引時間の変更を重ねる毎に、取引時間が長くなり、日経225先物はFXのような24時間取引に近づいている。

24時間取引へと近づきつつある現状を踏まえると、日経225先物の自動売買システムは、
24時間動かしっぱなし、かつ、ほったらかしでも良いようなシステムを目指していくべきではないだろうか。
つまり、月曜の朝から土曜の朝までほったらかし運用だ。
自作システムではそうしている。
取引時間が長くなってきているということは、セッション間の休憩時間が短くなってきているということ。
休憩時間毎に人の介在作業が必要といったようなシステム運用は避けておきたいところだ。
外出すらままならない。
人の作業は、システムがご機嫌を損ねていないか、時々監視する程度にとどめておくのが良い。

では、月曜の朝から土曜の朝までほったらかし運用を実現するためにはどのような機能が必要だろうか。
自動売買システムを名乗る以上、最低限必要な機能は、新規発注および決済発注の自動化。
このことは、特に説明はいらないだろう。
しかし、岡三RSSを使ったシステムで、ほったらかし運用を目指した場合、これ以外にも必要な機能がある。

具体的には、自作システムでは、以下の機能を組み込んでいる。

岡三RSSのメモリ消費量増大対策。
出来高0の4本値データ対策。

  • 4本値データの自動蓄積

バックテスト用データの蓄積。
(バックテスト用データの蓄積が不要な場合は、割愛可能)

3ヶ月に1度の処理であるため、自動化の必要性は低いが、ピンポイントでの対応が必要となる。
うっかり忘れを防止するためにも、自動化が良い。

そして、セッション終了直後に、以下のような手順で処理している。

  • セッション終了1分後

岡三RSS Excelファイルの発注コマンド用セルをクリア。
場中に発行した注文関数(FNEWORDERなど)を消去し、岡三RSSを再起動したときに、誤発注するのを防止する。
なお、このセルについては、『岡三RSS Excelファイルの内容』で紹介した。

  • セッション終了2分後

歩値およびティック足半端データをCSVファイル出力。
これらのデータは、場中にも所定本数蓄積すればCSVファイル出力しているが、
所定本数に満たなかった余り分をセッション終了後に出力する。
そして、ティックカウンターをリセットする。

  • セッション終了3分後

岡三RSS停止。
(プロセスを終了する)

  • セッション終了4分後

岡三RSS起動。

  • セッション終了5分後

5分足および日足の4本値データをCSVファイル出力。
出来高0の4本値データも出力される。
なお、日足の出力は日中終了時のみ。

  • セッション終了7分後

諸々のバッチ処理。
・5分足から上位時間軸足生成。
(『ユーティリティ』使用)
・新しい各種4本値データと過去データのマージ処理。
(4本値データの蓄積)
・MT4用hstファイル生成、古いファイルと入れ替え。
(『MT4データリンケージツール』使用)
・ログファイル、CSVファイルのバックアップ。
・所定日数経過したログファイル、CSVファイルの削除。

  • セッション終了N分後、限月切り替え設定時刻(メジャーSQ前日の日中終了後)

限月切り替え処理。
(処理内容は、『限月切り替え』参照)

トレードシステムの開発環境、運用環境』で紹介したが、本番用PCはモバイルノートで無線LAN接続。
このようなマシンでも、月曜の朝から土曜の朝まで動かしっぱなし、かつ、ほったらかしの自動売買システムが実現できている。
なお、岡三RSSはネットワーク接続が切れても自動復旧する機能がある。
この機能も、ほったらかし運用を実現するために重要な役割を果たしている。

本記事では、ほったらかし運用を実現する上で必要なシステム機能について紹介した。
実は、これら以外にも必要な事項がある。
それは、自動売買システムの運用を阻害する要因があり、その対策も必要となること。
このことは、別途記事にする。(こちら、『自動売買システムの運用を阻害する要因とその対策』)

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